单指数模型的稳健回归及实证  

作　　者：谢振中[1] 

机构地区：[1]邵阳学院理学与信息科学系,湖南邵阳422000

出　　处：《统计与决策》2013年第5期27-30,共4页Statistics & Decision

基　　金：湖南省教育厅科学研究项目(11c1134)

摘　　要：文章针对投资组合理论中经典的夏普单指数投资组合模型,引入了稳健统计的思想,将稳健回归方法应用到该投资组合模型,降低了证券市场中证券收益率历史数据中因短期内重大利好或利空导致的超高或超低收益率离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿。

关 键 词：投资组合 单指数模型 稳健回归 离群值 有效前沿 

分 类 号：O203.16[理学—数学]