汇率波动下人民币区域化影响因素实证分析  

作　　者：姜玉梅[1] 姬振天[1] 

机构地区：[1]西南财经大学国际商学院

出　　处：《商业时代》2013年第7期61-62,共2页Commercial

摘　　要：本文以人民币汇率改革以来持续升值的现象为切入点,采用国际货币基金组织(IMF)广泛使用的超主权货币的衡量手段—特别提款权,排除主权货币因素的干扰,运用GARCH-M和EGARCH模型分析了人民币汇率的波动性,并与当前世界上的主要区域化货币进行横向比较,发现人民币汇率波动的同时存在着风险溢价效应和杠杆效应。

关 键 词：人民币汇率波动 GARCH-M 模型 EGARCH模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]