基于藤Copula的四国股市相依性实证分析  

作　　者：程玉仙[1] 

机构地区：[1]广东商学院

出　　处：《中国商界：上半月》2013年第3期15-15,共1页

摘　　要：本文尝试用藤结构建模高维变量间相关性，研究美国、英国、日本和中国四个股票市场间相依结构。实证结果表明：C藤结构受多向传递机制影响，无条件相关性值要低于D藤结构，但美国作为全球经济中性的作用在c藤和D藤结构中都得到证实；同时中国对其它三国股市的利好消息比利空消息对中国更加敏感。

关 键 词：高维 Copula藤结构 相依结构 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]