一类更新跳扩散模型下的亚式期权定价  

Pricing of asian option based on jump-diffusion process

作　　者：郑秋红[1,2] 宋良荣[1] 彭勃[1,2] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093 [2]浙江万里学院数学研究所,浙江宁波315100

出　　处：《东北师大学报（自然科学版）》2013年第1期39-43,共5页Journal of Northeast Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71171135);浙江省教育厅科研项目(Y201225953)

摘　　要：假设标的资产价格服从一类特殊的更新跳跃-扩散过程,即事件发生时间间隔独立同服从于Gamma分布的随机变量序列,研究了此过程下具有浮动敲定价格算术平均支付函数的亚式期权定价,并利用鞅定价方法得到其亚式期权的定价公式.This paper assumed stock price is base on a special kind of renewal jump-diffusion process, that is incident time inerval for independent and subordinate to Gamma distribution random variable sequence. Asian option with floating strike price is discussed, and the pricing formulas with jump diffusion model by means of martingale method.

关 键 词：更新过程 亚式期权 鞅测度 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.3[理学—概率论与数理统计]