基于最优ARIMA模型的我国GDP增长预测  

作　　者：李娜[1] 薛俊强[2] 

机构地区：[1]浙江万里学院商学院,浙江宁波315100 [2]宁波广播电视大学经管系,浙江宁波315016

出　　处：《统计与决策》2013年第9期23-26,共4页Statistics & Decision

摘　　要：准确预测GDP对政府进行有效宏观调控意义重大,而ARIMA模型是预测GDP的有效工具。文章以1952-2011年不变价格GDP为研究样本,首先建立36组ARIMA模型,进而运用多重筛选准则,找到最优滞后阶数p和q,最后确定了最优ARIMA(6,1,3)模型。该模型通过了多项假设检验,对2009-2011年的GDP预测精度高。笔者还利用模型对未来几年的GDP进行了预测。

关 键 词：ARIMA模型 GDP 不变价格 预测 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]