基于协整的沪深300股指期货跨期套利研究  

作　　者：徐超[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海200070

出　　处：《商情》2013年第25期12-12,共1页

摘　　要：套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨期套利模型和交易策略．通过检验交易策略模拟运行．对股指期货的跨期套利进行研究。

关 键 词：沪深300股指期货 跨期套利 协整 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]