停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率  

The Stop-Loss Reinsurance and the Finite Time Ruin Probability of Risk Model

作　　者：王丙参[1] 魏艳华[1] 戴宁[2] 

机构地区：[1]天水师范学院数学与统计学院,甘肃天水741001 [2]郑州大学数学系,河南郑州450002

出　　处：《江西师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期206-209,共4页Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(61104045);甘肃省自然科学基金(096RJZE106)资助项目

摘　　要：利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.A concision proof of optimal reinsurance theorem by linear programming is given. The insurance for taking negative binomial random process of risk model is discussed. A problem for minimizing the ruin probability by stoploss reinsurance, the upper boundary and analyze expression of ruin probability are given in terms of the martingale method.

关 键 词：再保险 停止损失序 负二项分布 破产概率 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]