布朗运动驱动的奇异型随机Riccati方程  

About the Singular Stochastic Riccati Equation Driven by a Brownian Motion

作　　者：张见轩[1] 汤善健[2] 

机构地区：[1]重庆南开中学,重庆400030 [2]复旦大学数学科学学院,上海200433

出　　处：《复旦学报（自然科学版）》2013年第2期189-197,共9页Journal of Fudan University：Natural Science

摘　　要：主要研究在随机LQ问题里所得到的如下n×n矩阵取值随机Riccati微分方程,其中n>1:■.这个方程在非退化的条件:N≥εI之下的可解性已经得到了证明.文章将会证明在适当的条件下,上述方程在奇异情形N=0之下仍存在惟一适应解.最后讨论了上述方程在L=0时Bellman拟线性化迭代序列的收敛速度.The following n×n matrix-valued stochastic Riccati differential equation is considered, where n〉1： A unique, square integrable solution for the case of N=0 is studied. Finally, an estimate for the convergence rate on the iterating sequence of Bellman quasi-linearization of the above stochastic Riccati equation in the case of L=O is also discussed.

关 键 词：随机Riccati方程 LQ问题 随机控制 Bellman拟线性化方法 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论]