沪深300股指期货价格发现功能实证研究  

作　　者：黄佳丹[1] 董婧怡[1] 蒋烨[1] 

机构地区：[1]浙江工业大学,浙江杭州310023

出　　处：《现代物业（中旬刊）》2013年第6期59-61,共3页Modern Property Management

摘　　要：本文通过协整检验、格兰杰因果检验以及ECM误差修正模型对三年沪深300股指期货与现货对数价格按年进行分析,发现两者在长期与短期都存在相互影响关系,其领先滞后关系并不稳定,股指期货的价格发现功能并未充分体现。

关 键 词：股指期货 价格发现 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.5