非平稳时间序列的EMD组合预测及其应用  

作　　者：朱建平[1] 张楠溪 朱万闯[1] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院统计系,厦门大学数据挖掘研究中心,福建厦门361005

出　　处：《统计与决策》2013年第15期4-8,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(11BTJ001)

摘　　要：非平稳时间序列预测问题一直都是一个难题,文章运用EMD技术将非平稳时间序列分解为一系列的imf和一个残余量。由聚类分析得到若干个cimf,然后通过对每个cimf以及残余量建立神经网络模型进行预测,达到对原时间序列的组合预测。文章的实证结果表明EMD组合预测可以有效解决非平稳的问题,且预测精度达到良好效果。

关 键 词：EMD 神经网络 组合预测 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]