常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率  

Survival Probability in the Double Compound Poisson Risk Process Under Constant Interest Force

作　　者：魏广华[1] 高启兵[2,3] 刘国祥[2] 

机构地区：[1]金陵科技学院基础部,江苏南京211169 [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210023 [3]东南大学数学系,江苏南京210096

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2013年第2期27-30,38,共5页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005);东南大学博士后基金(1107010100)

摘　　要：本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.In this paper, we consider the double compound Poisson risk process under constant interest force. For infinite time and finite time survival probabilities,we obtain the respective integro-differential equation. When the premiums and claims are exponentially distributed, some differential equations are derived for infinite time survival probability.

关 键 词：双复合泊松风险模型 跳扩散过程 生存概率 积分微分方程 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]