基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例  

作　　者：凌语蓉[1] 文慧[2] 熊正德[2] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082 [2]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082

出　　处：《金融经济（下半月）》2013年第8期40-43,共4页

基　　金：国家社会科学基金项目(11BJY007);教育部人文社科规划基金项目(10YJA630180);湖南大学2012年SIT重点项目的阶段性研究成果

摘　　要：一、引言 汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产生影响。

关 键 词：人民币汇率 新兴产业 上市公司 GARCH模型 中国战略 股市指数 协整检验 板块 

分 类 号：F832.63[经济管理—金融学]