凌语蓉

作品数：3被引量：14H指数：1
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供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文主题：波动溢出效应外汇市场外汇农产品期货市场时频分析更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《金融经济（下半月）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金湖南省软科学研究计划长江学者和创新团队发展计划更多>>
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基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例
《金融经济（下半月）》2013年第8期40-43,共4页凌语蓉 文慧 熊正德 
国家社会科学基金项目(11BJY007);教育部人文社科规划基金项目(10YJA630180);湖南大学2012年SIT重点项目的阶段性研究成果
一、引言 汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产...
关键词：人民币汇率 新兴产业 上市公司 GARCH模型 中国战略 股市指数 协整检验 板块 
金融时间序列分析中小波方法应用研究
《金融经济（下半月）》2013年第8期46-49,共4页陈建志 文慧 杨淡漪 陈璐 凌语蓉 
2012年湖南大学SIT重点项目的阶段性研究成果
由于传统时域分析的狭隘性,能从时域和频域两个角度同时充分描绘信号物理特性的小波分析方法引起了众多学者的关注,小波分析应用于金融时间序列分析逐渐成为趋势。小波方法由于具有良好的去噪性与多分辨分析能力,能够出色地完成对非平...
关键词：小波分析 金融时间序列 时频方法 相关度 
基于时频分析的农产品期货市场与外汇市场联动关系研究被引量：14
《中国管理科学》2013年第S1期255-263,共9页熊正德 文慧 凌语蓉 
国家自然科学基金资助项目(71171075);国家社会科学基金项目(11BJY007);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(1RT0916);教育部人文社科规划基金项目(10YJA630180;06JA790030);湖南省软科学计划重点项目(2012ZK2007)
基于时域和频域分析相结合的方式,运用GARCH模型、小波多分辨率方法和Granger因果检验对汇改后的外汇市场和以大豆期货市场为例的农产品期货市场的联动性进行了实证研究,实证结果表明两个市场随着交易周期的增长,其波动溢出关系由农产...
关键词：农产品期货市场 外汇市场 联动关系 波动溢出效应 时频分析 
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