基于混沌理论的股票价格实时预测  

作　　者：徐亚鹏[1] 边平勇[1] 陈贵磊[1] 

机构地区：[1]山东科技大学泰安校区基础部

出　　处：《科技信息》2013年第26期76-77,共2页Science & Technology Information

基　　金：山东科技大学科学研究"春蕾计划"项目(编号2010AZZ102)

摘　　要：本文分析了股票的混沌性,根据复杂的股票价格特点,改进了混沌时间序列预测方法中的加权一阶局域法与基于最大Lyapunov指数的预测方法,并将其成功应用于股票价格预测。在数值试验中,对股票价格进行了分析,利用上述两种方法进行了拟合和预测,得到了令人满意的结果,说明这两种方法是可行的,结果是理想的。

关 键 词：混沌 股票价格 混沌时间序列 预测 

分 类 号：TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]