二次损失下Guass-Markov非线性模型系数的Minimax随机优化模型  

Under the Quadratic Funtion the Gauss-Markov nolinear Model's Coffienient of Minimax Stocheastic Optimization Model

作　　者：吴雄韬[1] 易艳春[1] 

机构地区：[1]衡阳师范学院数学系,湖南衡阳421002

出　　处：《数学的实践与认识》2013年第21期212-216,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金项目资助(11171095);衡阳师范学院教研项目资助(jy201115);湖南省‘十二五'重点建设学科"运筹学与控制论"项目资助(湘教发[2011]76号)

摘　　要：本文借用线性模型系数的Minimax估计方法,在二次损失函数下运用随机优化理论对Gua.ss-Markov非线性模型的系数进行了研究,建立了非线性模型系数Minimax估计的随机优化模型.Under the quadratic loss function,this paper used the linear model＇s coefficient of Minimax estimation method and studied the nonlinear Gauss-Markov model＇s cofficient by applying the theory of stochastic optimal and set up nonlinear model＇s coefficients of Minimax estimate of stocheastic optimization model.

关 键 词：MINIMAX估计 随机优化 二次损失函数 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论]