单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验  

作　　者：吴雷[1] 姜昱汐[1] 李博达[1] 李刚[2] 

机构地区：[1]大连交通大学经济管理学院,大连116028 [2]东北大学秦皇岛分校

出　　处：《财会月刊（中）》2013年第11期50-52,共3页finance and accounting monthly

基　　金：国家自然科学基金(项目编号:71301015);河北省自然科学基金青年科学基金(项目编号:G2012501013);辽宁省社科基金(项目编号:L11AJL005)的研究成果

摘　　要：本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。

关 键 词：投资组合 单位收益风险 CVAR 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]