分数Black-Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质  

作　　者：林汉燕[1] 

机构地区：[1]桂林航天工业学院理学部,广西桂林541004

出　　处：《桂林航天工业学院学报》2013年第3期327-331,共5页Journal of Guilin University of Aerospace Technology

基　　金：广西自然科学基金(编号:0991091);广西教育厅立项资助项目(编号:201010LX587)

摘　　要：在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式,然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系,得到在分数Black-Scholes模型下,美式期权价格与各变数的确定关系,最后与欧式期权价格的情形进行比较.

关 键 词：分数Black—Scholes模型 美式期权价格 BAW思想 惩罚函数 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]