一类状态可分的随机微分系统的变步长Euler方法  

Variable step-size Euler method for a class of stochastic differential systems with separable state variables

作　　者：范振成[1] 

机构地区：[1]闽江学院数学系,福建福州350121

出　　处：《闽江学院学报》2013年第5期1-4,共4页Journal of Minjiang University

基　　金：福建省自然科学基金项目(2011J01016);福建省教育厅科技项目(JA11204)

摘　　要：针对一类状态可分的随机微分系统,在文献[9]的变步长Euler方法的基础上,分离出描述慢变状态的微分方程中的快变状态,特殊处理,减少由其引起的误差,建立了新的变步长Euler方法.理论分析和数值实验证明了新方法的优越性.In this paper, we proposed a new variable step-size Euler method for a class of stochastic dif- ferential systems with separable state variables, which is based on the method proposed in the reference [ 9 ] , established by separating the rapid state variable from the equation described the slow state variable and handling it to decrease errors. The theoretical analysis and numerical experiments prove that the exel- lence of new method.

关 键 词：随机微分方程 EULER方法 变步长 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]