基于一类负相依市场下的log-最优资产组合模型  

Optimal portfolio model with the market of a class of negative association random variable series

作　　者：黄敏[1] 黄朝炎[2] 

机构地区：[1]中南财经政法大学武汉学院信息系,湖北武汉430079 [2]湖北大学数学与统计学学院,湖北武汉430062

出　　处：《湖北大学学报（自然科学版）》2014年第1期41-45,共5页Journal of Hubei University：Natural Science

摘　　要：研究允许卖空的离散时间金融市场,从有风险和无风险控制两个方面得到市场满足一类负相依随机变量序列的条件下,关于log-最优资产组合的几个性质.Discussed allowed short sale discrete time finance market. Obtained some properties about log-optimal port{olio when the markets were a class of negative association random variable series under some circumstance.

关 键 词：负相依 随机变量序列 卖空 收益 资产组合 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]