线性模型参数一类新的s-K估计  

A New Class of s-K Estimators in the Linear Model

作　　者：吴燕[1] 何道江[1] 

机构地区：[1]安徽师范大学统计系,安徽芜湖241003

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2014年第1期45-50,共6页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11201005);安徽省自然科学基金(批准号:1308085QA13);安徽省高校自然科学研究重点项目(批准号:KJ2012A135);安徽省高校优秀青年人才基金重点项目(批准号:2012SQRL028ZD)

摘　　要：基于线性回归模型参数向量的先验信息提出一类新的s-K估计——改进s-K估计,并在均方误差阵意义下,得到了这类估计分别优于最小二乘估计、广义岭估计、Stein估计及s-K估计的充要条件.A new class of s-K estimators,called the modified s-K estimators was proposed based on the prior information for the parameter vector in a linear model. The necessary and sufficient conditions that the new estimators are respectively superior to the least squares estimator,ridge estimators,Stein estimators and s-K estimators were obtained.

关 键 词：最小二乘估计 岭估计 STEIN估计 s-K估计 改进的s-K估计 

分 类 号：O212.2[理学—概率论与数理统计]