常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题  

RUIN PROBLEMS IN A COMPOUND POISSON-RENEWAL RISK MODEL WITH A CONSTANT INTEREST RATE

作　　者：吴传菊[1,2] 王成健[2] 

机构地区：[1]武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,湖北武汉430065 [2]武汉科技大学理学院,湖北武汉430065

出　　处：《数学杂志》2014年第2期309-318,共10页Journal of Mathematics

基　　金：湖北省教育厅基金(B20091104);冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116);武汉科技大学青年发展基金(2006XZ12)

摘　　要：本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.The compound Poisson-renewal risk model is such that the aggregate premium is a compound Poisson process and the aggregate claim is a compound renewal process. This paper considers the compound Poisson-renewal risk model with a constant interest rate. Using discretization method, we give the series expansions the surplus at ruin and immediately before ruin. So extended. of ruin probability and the distributions of the recent relevant results of [1] and [2] are extended.

关 键 词：更新过程 破产概率 破产时余额分布 破产前瞬间余额分布 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]