王成健

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
发文主题：破产问题破产概率常利率产前更新风险模型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题被引量：3
《数学杂志》2014年第2期309-318,共10页吴传菊 王成健 
湖北省教育厅基金(B20091104);冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116);武汉科技大学青年发展基金(2006XZ12)
本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.
关键词：更新过程 破产概率 破产时余额分布 破产前瞬间余额分布 
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