GARCH族模型在我国的应用研究探讨  

作　　者：孥若 辛士波[1] 

机构地区：[1]北京工商大学经济学院,北京102488

出　　处：《时代经贸》2014年第6期280-281,共2页TIMES OF ECONOMY & TRADE

基　　金：（1）教师队伍建设--青年英才计划（项目编号：YETP1458）;（2）2013北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目（项目编号：CIT＆TCD201304024）;（3）2012年度北京市教育委员会社科计划面上项目（项目编号：SOSU201210011008）

摘　　要：一、引言自回归条件异方差模型（ARCH模型）是金融领域研究市场波动的基础性研究工具，由Engle（1982）首次提出。研究认为资产收益率的扰动项是序列不相关的，但并非独立，其不独立性表现为能够用其延迟值的二次函数形式进行描述。模型描述了方差随着时间而变化的特点，所以在金融市场预测和决策方面取得了显著的效果。

关 键 词：GARCH族模型 自回归条件异方差模型 应用 ARCH模型 金融领域 基础性研究 资产收益率 市场波动 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]