基于复合泊松过程的寿险保费精算模型  

作　　者：江正发[1] 黄旭鹏[1] 

机构地区：[1]广东金融学院保险研究所,广州510521

出　　处：《统计与决策》2014年第8期57-59,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章以保险公司面对一个随机客户群为假设条件,对投保客户群进行复合泊松过程处理,以终身寿险为例,根据精算等价原理,讨论在全连续模型和常数死力、常数失效力条件的寿险定价方法,并推导趸缴纯保费和均衡纯保费的计算公式。

关 键 词：寿险定价 随机客户群 复合泊松过程 全连续模型 

分 类 号：F840.62[经济管理—保险]