寿险定价

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金融市场突变对万能寿险定价及偿付能力的影响被引量：4
《金融研究》2015年第4期176-191,共16页薛华 郑海涛 王钰琼 
国家自然科学基金项目(70901003;71371021;71171009;71031001);北京市哲学社会科学规划项目(11JGC102;12JGC092)的资助
当金融市场突变时,万能寿险的内嵌期权价值会发生大幅度变化,寿险公司的负债和偿付能力也会随之发生变化,这可能引发寿险公司的定价不足风险和偿付能力危机。本文以一般跳跃-扩散模型刻画中国股票市场的市场突变现象,并以此为基础建立...
关键词：金融市场突变 内嵌期权 万能寿险 偿付能力 跳跃-扩散过程 
广义责任准备金:概念、计算及应用——基于流动性溢价的寿险精算技术被引量：1
《保险研究》2014年第9期105-115,共11页王波 
资金运用是寿险公司经营发展的重要基础。基于利率期限结构的流动性溢价现象,利用资产负债管理中的现金流匹配思想提出了寿险资金运用的期长优先原则,并进一步给出责任准备金的两个投资法则。在此基础上建立了广义责任准备金的概念和计...
关键词：预定利率 流动性溢价 现金流匹配 广义责任准备金 寿险定价 利差计算 
寿险定价的线性优化模型被引量：3
《中国管理科学》2014年第5期33-41,共9页王波 
实际的金融市场中存在多种不同期限的利率。在定义最大累积函数的基础上建立了一个称为"收支问题"的线性规划模型,这个模型的最优值刻画了合理安排保费资金的投资期限所能够达到的最大保险支付水平,从而给出了多利率条件下寿险费率的计...
关键词：多种利率 最大累积函数 线性优化 收支问题 寿险定价 
基于复合泊松过程的寿险保费精算模型被引量：1
《统计与决策》2014年第8期57-59,共3页江正发 黄旭鹏 
文章以保险公司面对一个随机客户群为假设条件,对投保客户群进行复合泊松过程处理,以终身寿险为例,根据精算等价原理,讨论在全连续模型和常数死力、常数失效力条件的寿险定价方法,并推导趸缴纯保费和均衡纯保费的计算公式。
关键词：寿险定价 随机客户群 复合泊松过程 全连续模型 
寿险定价利率改革应坚持“三不原则”被引量：1
《中国金融》2013年第19期45-46,共2页王和 
日前，经国务院批准，保监会公布了寿险定价利率改革方案，市场反应热烈。有乐观判断的，总的说法：一是降价，将利好客户，刺激需求；二是资本金释放，将利好公司，提高效率。也有担忧顾虑的，总体说法：一是将压缩公司盈利空间；二是...
关键词：利率改革 定价 寿险 刺激需求 盈利空间 国务院 保监会 反应热 
利率市场化和寿险定价利率改革互动研究被引量：1
《金融监管研究》2013年第8期85-102,共18页牛播坤 刘蕾蕾 
随着我国利率市场化的深入推进,寿险定价利率市场化呼之欲出。本文从分析部分国家利率市场化和寿险定价利率市场化互动及影响入手,在总结利率市场化和寿险定价利率市场化的互动对寿险市场影响的基础上,分析了2011年以来我国利率市场化...
关键词：利率市场化 寿险定价利率改革 负债成本 创新 
寿险定价的利率风险分析——以终身寿险趸交保费为例
《知识经济》2013年第13期88-89,共2页陈阳 刘占浩 
本文尝试用定量方法进行风险分析,选取终身寿险趸交保费为例,引入利率变化机制,参考凯恩斯模型,提出从债券与利率的关系的角度出发,运用投资组合的风险管理(CAPM)方法,控制寿险定价中的利率风险,为寿险公司防范利率风险提供思路。
关键词：利率风险 预定利率 风险控制 
带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析被引量：1
《暨南大学学报（自然科学与医学版）》2012年第5期439-443,共5页柳向东 寇璐 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10JYB2019)
主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题.资产价格变动既有"正常"的变动,也有"不正常"的变动."不正常"的变动通常是重要的信息到达所造成的.由于信息的到达往往在一些离散的时间点,因而用Poisson过程来描述这一变动,从而得出...
关键词：带Poisson跳的无套利模型 寿险定价 偏微分方程 资产份额定价 
基于精算和期权视角的寿险定价
《统计与决策》2011年第18期34-37,共4页李庆霞 段洁新 
国家自然科学基金资助项目(11071202)
保险产品是一种金融商品,那么金融资产定价原理应该也适用于保险定价,但是保险定价一般采用精算方法。文章认为,寿险可以看成是美式看跌期权,并详细分析了寿险期权定价的路径演化过程,计算出漂移率;最后通过1年定期寿险精算定价,反求出...
关键词：寿险定价 精算 期权 
寿险模型在无套利框架下的定价分析被引量：3
《科学技术与工程》2010年第31期7852-7855,共4页陈琳 柳向东 熊美莉 
主要讨论无套利框架下的寿险模型定价问题。即从无套利的角度对寿险产品进行定价分析,寿险投资也被纳入到模型之中,费率厘定的思路将从"投保获利"转变为"运营获利"。参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中...
关键词：寿险定价 资产份额定价 寿险投资 无套利理论 随机微分方程 
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