我国A股市场航运企业股票收益率波动性分析  

作　　者：唐韵捷 曲林迟[1] 

机构地区：[1]上海海事大学

出　　处：《价格理论与实践》2014年第3期104-106,共3页Price:Theory & Practice

摘　　要：本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股票收益率的波动性特征。实证研究结果表明:航运企业股票的收益率序列存在着较为显著的异方差性,航运企业股票的波动性与市场风险性较大,并且其收益率序列的波动具有较强的持续性和非对称性,航运企业股票市场总体上存在着杠杆效应,利空消息较利好消息更容易引起较大的波动。

关 键 词：航运企业股票 波动性 EGARCH GARCH 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F552F24