双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价  

Pricing of Dual-currency Geometric Mean Asian Digital Option

作　　者：孙秀明[1] 王玉文[1] 

机构地区：[1]哈尔滨师范大学

出　　处：《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期33-35,共3页Natural Science Journal of Harbin Normal University

基　　金：黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)

摘　　要：在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.In this paper, the pricing of the digital option which the dual- currency model is given. Adopting hedging strategy and equation, the formula of the Asian Digital option pricing is deduced obey the geometric mean on the basis of using the method of partial differential

关 键 词：双币种模型 几何平均 亚式数字期权 偏微分方程 期权定价 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]