随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价  

作　　者：陈刚[1] 成军祥[1] 

机构地区：[1]河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454003

出　　处：《现代商贸工业》2014年第11期121-122,共2页Modern Business Trade Industry

基　　金：河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助

摘　　要：假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程,且随机时间支付红利,建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。

关 键 词：跳-扩散过程 期权定价 红利 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]