最优证券组合投资模型  

On optimal portfolio investment models

作　　者：张璞[1] 李鑫[2] 窦霁虹[3] 

机构地区：[1]西安交通大学理学院,陕西西安710049 [2]长庆石油建设银行,甘肃庆阳745100 [3]西北大学数学系,陕西西安710069

出　　处：《西北大学学报（自然科学版）》2001年第2期99-101,共3页Journal of Northwest University（Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金!资助项目 (1980 2 0 17)

摘　　要：在 Markowitz组合理论基础上 ,提出一种“投资偏好曲线”,并以此作为工具 ,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法 。Based on the Markowitz portfolio theory, an investment preferred curve is proposed and an approach to determining the optimal portfolio of a specific investor is designed by using the preferrd curve as its tool. This algorithm is an effective complement for the portfolio selection theory.

关 键 词：证券组合 投资偏好曲线 风险偏好 证券投资模型 Markowitz组合理率 投资组合 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224.0