证券投资模型

作品数：10被引量：47H指数：4
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多目标组合证券投资模型及其计算被引量：3
《阴山学刊（自然科学版）》2010年第3期13-15,共3页郭爱平 
从我国证券市场的不同板块中选取了业绩较好的五只股票为研究样本,以2005年1月至2009年的12月间每月开盘价及收盘价为初始数据,利用EXCEL强大的制表功能及强大的函数引用功能,求得每只股票的单项期望,及五只股票彼此间的协方差矩阵,由...
关键词：证券组合投资 均值—方差模型 多目标模型 实证分析 
含交易费用的证券投资模型
《商场现代化》2008年第28期384-384,共1页吴艳丽 郝石 
以Markowitz证券组合投资理论为基础,本文对证券投资中存在交易费用问题进行研究。并分别对包含无风险证券投资和有追加投资额两种情况下,给出了含有买进和卖出交易费用的投资决策模型。
关键词：证券组合投资 交易费用 买进卖出交易 
基于模糊概率的股价波动分析模型被引量：6
《系统工程理论与实践》2006年第9期33-42,共10页李建新 胡刚 
广东省科技计划(2004B10101040)
以理智的证券投资者的投资理念和实际经验为背景,利用模糊集理论和模糊概率的方法来模拟他们的股价分析过程和研究他们的投资策略.在股价波动的预测集上构造了一个模糊概率空间;然后,根据投资者的不同的投资偏好,利用模糊概率对股价波...
关键词：模糊集 模糊数 模糊概率 证券分析 股价预测 证券投资模型 
基于模糊数分析的时机捕捉型的证券投资模型被引量：6
《模糊系统与数学》2006年第4期141-150,共10页李建新 胡刚 
广东省科技计划资助项目(2004B10101040)
以时机捕捉型的投资者的投资理念和操作经验为背景,本文模拟他们的证券分析和决策过程。我们视证券价格的波动为动态的模糊系统,利用模糊数的概念来定义股价波动的预测集。通过模糊数分析,我们详尽地讨论了证券价格的变化规律和显著投...
关键词：模糊集 模糊数 模糊变量的期望值 证券分析 证券投资模型 线性规划 
风险厌恶型的证券投资数学模型被引量：6
《数量经济技术经济研究》2005年第3期97-106,共10页李建新 胡刚 
本文讨论了证券分析的过程和证券投资计划的制定。我们视证券价格 的波动为动态的模糊系统,利用模糊数的概念分析了证券价格的变化规律和定义了 模糊集理论下的证券价格的期望值、证券投资收益率的期望值、预期风险系数。利 用这些结果...
关键词：模糊集 模糊数 语言变量 证券分析 证券投资模型 线性规划 
随机控制的HJB方程与证券投资模型被引量：5
《北方交通大学学报》2003年第6期63-67,共5页黎锁平 刘坤会 
国家自然科学基金资助项目(19671004);兰州理工大学优秀青年教师基金资助项目(0925)
在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对...
关键词：随机控制 随机微分方程 HJB方程 停时 最优控制策略 证券投资模型 
一种证券投资模型的收益风险分析
《基础自动化》2002年第1期11-12,共2页白若玉 
该文在假定证券收益率服从对数正态分布的前提下 ,导出了风险收益指标g1(z)及该指标的保险函数g2 (z)以及它们随收益率Z变化的规律 :即风险收益指标g1(z)随Z增大而减少 ,保险函数g2 (z)在(0 ,+∞ )有惟一极大值 ,并且在 (0 ,exp(μ +σ...
关键词：风险收益指标 证券市场 投资模型 对数正态分布 
连续复利型E-V风险下的证券投资模型被引量：2
《华东交通大学学报》2001年第4期66-68,共3页蓝荣 
针对证券投资收益按连续复利计算的情形 ,研究 E- V风险下的证券组合投资模型 ,并给出了计算最优投资比例系数的方法 .
关键词：连续复利 E-V风险 证券组合投资 决策模型 最优投资比例系数 计算 
最优证券组合投资模型被引量：21
《西北大学学报（自然科学版）》2001年第2期99-101,共3页张璞 李鑫 窦霁虹 
国家自然科学基金!资助项目 (1980 2 0 17)
在 Markowitz组合理论基础上 ,提出一种“投资偏好曲线”,并以此作为工具 ,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法 。
关键词：证券组合 投资偏好曲线 风险偏好 证券投资模型 Markowitz组合理率 投资组合 
E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法被引量：4
《系统工程与电子技术》1999年第12期23-25,共3页张喜彬 荣喜民 张世英 
国家自然科学基金青年项目资助课题!(编号 :7980 0 0 12 )
分析了 Markowitz模型在实际应用中的不足之处 ,以 E- SV风险测度为基础提出了组合证券投资决策的效用函数 ,并建立了允许卖空条件下的投资决策最优化模型。该效用函数可以避免 Markowitz模型关于证券收益率的正态假设 ,以及投资者的风...
关键词：投资决策 证券投资模型 E-SV风险测度 
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