张喜彬

作品数：12被引量：117H指数：5
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供职机构：天津大学理学院更多>>
发文主题：经济系统非线性协整目标函数组合证券投资长期记忆更多>>
发文领域：经济管理理学自然科学总论建筑科学更多>>
发文期刊：《南开大学学报（自然科学版）》《基建优化》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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保险系统及其管理信息系统
《天津大学学报（社会科学版）》2001年第4期324-328,共5页张世英 荣喜民 张喜彬 
当前经济的发展提出了保险管理信息化与保险管理变革的要求。论述了中国保险业在管理方面应研究的主要问题。对保险风险从承保和投资两个方面进行了分析。基于保险管理问题 ,对保险管理信息系统的基本功能和结构进行了分析和设计 。
关键词：资金 保险投资 保险风险 保险系统 风险分析 管理信息系统 险种 分类 功能 
有关风险测度及组合证券投资模型研究被引量：39
《系统工程理论与实践》2000年第9期19-22,共4页张喜彬 荣喜民 张世英 
国家自然科学基金青年项目资助课题!( 7980 0 0 12 )
Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析了 Markowitz模型的不足之处 ,以半方差 ( E- Sh)风险测度为基础 ,提出了最优证券组合选择的风险目标函数 ,建立了组合...
关键词：风险测度 证券组合 投资风险 目标函数 
非线性协整关系的存在性研究被引量：10
《管理科学学报》2000年第3期65-67,88,共4页孙青华 张喜彬 张世英 
国家自然科学青年基金资助项目! (7980 0 0 12 ) ;教育部博士点科研基金资助项目! (95 0 5 6 2 1) ;国家自然科学青年基金资助项目!(
运用神经网络技术 ,提出了一种估计和检验非线性长记忆时间序列之间的协整关系的方法 ,并通过仿真试验说明了所提方法的实用价值 .同时 ,根据马氏过程的遍历理论 ,对网络输出残差的平稳条件进行了研究 ,证明了网络输出平稳残差的充分条...
关键词：非线性协整 神经网络算法 平稳分布 时间序列 经济系统 
E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法被引量：4
《系统工程与电子技术》1999年第12期23-25,共3页张喜彬 荣喜民 张世英 
国家自然科学基金青年项目资助课题!(编号 :7980 0 0 12 )
分析了 Markowitz模型在实际应用中的不足之处 ,以 E- SV风险测度为基础提出了组合证券投资决策的效用函数 ,并建立了允许卖空条件下的投资决策最优化模型。该效用函数可以避免 Markowitz模型关于证券收益率的正态假设 ,以及投资者的风...
关键词：投资决策 证券投资模型 E-SV风险测度 
非线性协整关系及其检验方法研究被引量：26
《系统工程学报》1999年第1期57-68,共12页张喜彬 孙青华 张世英 
国家教育部博士点专项科研基金;国家自然科学基金青年项目
文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的，这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系，所以对这些序列进行线性协整分析是不太合...
关键词：长期记忆 非线性协整 检验 经济系统 系统分析 
关于单整时间序列非线性变换的研究被引量：7
《系统工程学报》1998年第2期70-77,共8页张喜彬 张世英 
国家教委博士点专项基金
文献［１］提出了单整序列的非线性变换问题，并对变换序列的统计性质进行了分析．文献［２］也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入的研究，他们都得出结论：一般情况下，一个Ｉ（１）序列的非线性变换会产生一个长期记忆序列，...
关键词：非线性变换 长记忆过程 核平滑 时间序列分析 
组合证券投资模型研究被引量：35
《系统工程学报》1998年第1期81-88,共8页荣喜民 张喜彬 张世英 
在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．
关键词：组合证券投资模型 风险测度 证券市场 目标函数 二次规划 
具有高阶单整分量的协整系统被引量：3
《系统工程学报》1997年第4期101-104,共4页张喜彬 张世英 杨宝臣 
国家教委博士点专项科研基金;国家自然科学基金青年基金
在计量经济学领域，协整的概念被广泛地应用于非平稳时间序列的分析．关于具有高阶单整分量的非平稳时间序列分析问题，本文提出了广义协整的概念，并对广义协整条件下的表现定理进行了讨论．
关键词：协整 广义协整 经济系统 计量经济学 
协整系统的贝叶斯推断被引量：5
《系统工程学报》1997年第3期23-30,共8页张世英 朱辉 张喜彬 
国家教委博士点基金
讨论协整系统的检验问题．提出一种基于协整系统误差校正模型的贝叶斯协整检测方法，并通过模拟实验说明贝叶斯方法的有效性．
关键词：协整系统 贝叶斯协整 国民收入 中国 
线性模型中单个回归参数的局部影响分析
《南开大学学报（自然科学版）》1996年第2期28-33,共6页吴喜之 张喜彬 
在局部影响分析中，人们往往对线性模型的单个回归参数感兴趣．根据Ｗｕ＆Ｌｕｏ（１９９３）的二阶局部影响分析方法，在这篇文章里我们通过对参数的ＭＬＥ扰动曲面的研究来检验线性模型中观测值对单个回归参数的局部影响．一个实际例...
关键词：二阶方法 局部影响 线性模型 回归参数 
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