一个证券组合投资分析的对策论方法  

A Game Theory Approach for Portfolio Selection

作　　者：刘善存[1] 汪寿阳[2] 邱菀华[3] 

机构地区：[1]北京航空航天大学应用数学系,北京100083 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080 [3]北京航空航天大学管理学院,北京100083

出　　处：《系统工程理论与实践》2001年第5期88-92,共5页Systems Engineering-Theory & Practice

摘　　要：将给出证券组合投资分析的一个对策论方法 .将最小的可能收益作为风险的度量 ,将投资者的投资心理及证券市场的随机性考虑到模型之中 ,建立了证券组合投资的双层规划模型 ;对模型进行了理论分析、提出了求解算法 ;This paper presents a game theory approach for portfolio selection. Taking the minimal possible return as the measurement of investment risk, we formulate a portfolio selection problem as bilevel programming model. We discuss the model and design an algorithm for solving the bilevel programming problem. Finally a numerical example is used to illustrate the approach proposed in this paper.

关 键 词：证券组合投资 对策论 线性规划 证券市场 数学模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]