基于时序模式关联的股票走势分析研究  

The Research of Stock Movement Based on Association of Sequence Pattern

作　　者：李宏[1] 陈松乔[1] 王建新[1] 

机构地区：[1]中南工业大学信息工程学院,长沙410083

出　　处：《计算机工程与应用》2001年第13期56-57,85,共3页Computer Engineering and Applications

基　　金：高等学校骨干教师资助计划;中南工大青年骨干教师科技基金资助

摘　　要：股票价格的走势分析一直是人们关注的课题。该文提出了一种不同于传统的数学建模方法，而采用时序模式关联的思想进行分析和预测。其方法是首先建立和维护基本的形态序列，对数据子序列采用线段斜率序列表示，进行子序列模式匹配，然后调用时序模式关联算法，并利用其结果进行预测．结果表明这种方法是有实际意义和效果的。The movement of stock prices is always studied by people.This paper gives a way different from old mathematical model.We use the association of sequence pattern to analyse and Forecast.First the basic form sequences found,next we adopt the slope to express the subsequence and run the matching program,last we use the algorithm of association on the sequence mode to produce the result.The experiment result proves the way which is useable and practicable.

关 键 词：股票价格 股票走势 时序模式关联 数学模型 数据挖掘 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]