James-Stein型置信椭球及其覆盖概率  

JAMES-STEIN TYPE CONFIDENCE ELLIPSOID AND ITS COVERAGE PROBABILITY

作　　者：崔恒建[1] 

机构地区：[1]北京师范大学数学系,北京100875

出　　处：《应用数学学报》2001年第3期404-409,共6页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(19971011号);国家教育部优秀年轻教师基金资助项目.

摘　　要：本文构造了协方差阵具有非球型结构（未知）的多元正态分布均值的Ｊａｍｅｓ－Ｓｔｅｉｎ 型置信椭球，它能渐近一致改进通常置信椭球的覆盖概率，并给出了改进余项的一致阶， 同时本质改进了文献中有关余项的一致阶。This paper constructs the Jame-Stein type confidence ellipsoid for the mean of multivariate normal distribution with a class of unknown non-spherical covariance matrix structure. The coverage probability of the usuall confidence ellipsoid is shown to be im proved asmptotically by centering at a Jame-Stein type estimator, and uniform order of the remainder term in the coverage probability expansion is also given.

关 键 词：James-Stein型估计 置信椭球 覆盖概率 协方差阵 多元正态分布 正态随机变量 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]