跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型  

A Term Structure Model of Interest Rate with Jump-Diffusion Processes

作　　者：谢赤[1] 吴雄伟[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2001年第11期38-40,共3页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家自然科学基金(79970015);国家社会科学基金资助项目(00BJY013)

摘　　要：对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。

关 键 词：跳跃-扩散过程 利率期限结构 随机过程 中国 利率 

分 类 号：F832.22[经济管理—金融学]