马柯维茨证券组合投资模型的拓广  

Expansion of Markowitz's Portfolio Model

作　　者：胡振华[1] 熊力[1] 聂艳晖[1] 

机构地区：[1]中南大学工商管理学院,湖南长沙410083

出　　处：《暨南学报（哲学社会科学版）》2001年第6期66-69,共4页Jinan Journal(Philosophy and Social Sciences)

摘　　要：由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。Due to its strict assumptions, the empiric efficiency and application of Markowitz's portfolio model is limited to some extent. Based on the model, this current paper expands it through liberalizing its assumptions, and establishes the corresponding models.

关 键 词：交易费用 下方风险 马柯维茨 拓广模型 最小交易单位 时变证券组合投资模型 Merton连续时间随机模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]