马柯维茨

作品数：40被引量：89H指数：5
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相关作者：沈俊鑫俞启委余颖唐竹青侯晓文更多>>
相关机构：昆明理工大学西南财经大学北方工业大学天津大学更多>>
相关期刊：《江汉大学学报（自然科学版）》《金融经济（下半月）》《经济论坛》《会计之友》更多>>
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基于马柯维茨模型的PPP项目股权结构调整研究被引量：7
《会计之友》2018年第4期47-51,共5页沈俊鑫 南金秀 
国家自然科学基金地区项目"经营性公共基础设施TOT项目融资霍尔三维模式研究"(70962003)后续成果;教育部人文社会科学研究青年基金项目"公共基础设施项目集成融资模式研究"(14YJC630107);云南省哲学社会科学研究基地重点项目(JD2016ZD02);昆明理工大学人文社会科学研究培育项目(SKPYPY201645)
股权结构合理设计与调整关乎PPP项目的成败,然而由于股权结构设计及调整受参与方利益目标、风险承受能力、项目经营策略、项目实施阶段、宏观经济等众多因素影响,目前尚无普适性原则。在比较、总结国内外典型股权结构设计方法的基础上,...
关键词：PPP项目 股权结构 风险分担 马柯维茨模型 
PPP项目股权结构研究被引量：5
《项目管理技术》2017年第6期7-12,共6页沈俊鑫 南金秀 
国家自然科学基金项目(70962003);教育部人文社会科学研究项目(14YJC630107);云南省哲学社会科学研究基地重点项目(JD2016ZD02);云南省应用基础研究面上项目(2013FB033);云南省省院省校人文社会科学研究项目(SYSX201307);昆明理工大学人文社会科学研究培育项目(SKPYPY201645)
资本结构与股权结构设计是PPP项目融资结构设计的核心内容。在回顾现有PPP项目资本结构、股权结构研究现状基础上,总结了国内外PPP项目主要合作模式,借助证券投资组合风险分担思想,提出基于马柯维茨模型的PPP项目股权结构决策模型,研究...
关键词：一水两污 资本结构 股权结构 马柯维茨 
量化选股与二次规划在股票投资中的应用——基于Matlab与SPSS
《时代金融》2015年第12X期131-132,共2页刘雅芳 
运用投资组合理论,在马柯维茨模型的基础上,就如何量化选股,如何求解模型的最优解进行理论的阐述和实证研究。最后得出在当前的中国股票市场法律法规下经过量化选股选出的股票组合能够获得高于随机抽取的股票组合的收益率。
关键词：投资组合理论 马柯维茨模型 量化选股 二次规划 
我国寿险资金投资结构分析被引量：2
《海南金融》2014年第12期48-52,66,共6页白雯娟 朱凯丽 
伴随着我国经济的快速增长,我国保险业呈现飞速发展。在费益差和死益差不断缩小的情况下,各寿险公司运用寿险资金投资所取得的利益差成为各公司竞争和稳健发展的关键。相对于发达国家成熟保险市场,我国寿险资金投资结构相对不合理,投资...
关键词：寿险资金 投资结构 马柯维茨模型 
马柯维茨均值方差模型在MATLAB与EXCEL下的实现与讨论被引量：1
《中国经贸》2014年第13期81-82,共2页姚李天泷 
深入分析马柯维茨均值方差模型以及在投资组合应用时的约束条件，在综合考虑投资收益与风险平衡的前提下，基于相关系数法分析不同投资组合之间的相关性，根据决策者的投资偏好，改进了马柯维茨均值方差模型的约束条件，计算出投资组合...
关键词：马柯维茨 均值方差模型 投资组合 收益与风险 
我国外汇储备币种结构问题研究被引量：1
《经济论坛》2013年第8期13-15,共3页沈敏奇 
自汇改以来,我国外汇储备已经连续数年保持世界第一,但在这巨额外汇储备中,美元所占比重过大,这种单一的外汇储备币种结构使得我国外汇储备面临较大的风险。文章分析了我国外汇储备币种结构状况及其形成原因,以及目前我国外汇储备币种...
关键词：外汇储备 币种结构 马柯维茨 
股权资本成本估算方法研究
《时代经贸》2012年第12期127-127,131,共2页左朝群 
一、股权资本成本估算方法 1．资本资产定价模型（Capital Asset Pri Cing Model）资本资产定价模型是由夏普（William Sharpe）和林特纳（John Lintner）在1965年前后以马柯维茨（Marry．A．Markowit）的资产组合理论提出的，简称为C...
关键词：股权资本成本 成本估算 资本资产定价模型 资产组合理论 CAPM模型 无风险利率 马柯维茨 交易费用 
证券投资组合规避风险的实证研究
《河北企业》2012年第3期21-22,共2页胡彦君 张璇 
一、文献综述 1952年3月．哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择．将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性，标志着现代资产组合理论的诞生。
关键词：证券投资组合 实证研究 规避风险 资产组合理论 文献综述 线性代数 马柯维茨 运动方向 
论马柯维茨的证券投资组合理论
《现代企业文化》2012年第3期150-151,共2页杨文强 
马柯维茨资产组合理论基础一。
关键词：证券投资组合理论 马柯维茨 资产组合理论 收益现值 最大化 
基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正
《现代商贸工业》2010年第18期16-17,共2页李辉 
由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修...
关键词：马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型 交易成本 修正 
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