证券投资组合规避风险的实证研究  

作　　者：胡彦君[1] 张璇[1] 

机构地区：[1]北京林业大学经济管理学院统计系

出　　处：《河北企业》2012年第3期21-22,共2页

摘　　要：一、文献综述 1952年3月．哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择．将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性，标志着现代资产组合理论的诞生。

关 键 词：证券投资组合 实证研究 规避风险 资产组合理论 文献综述 线性代数 马柯维茨 运动方向 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]