用安全第一标准选择多期风险资产组合  

Choice of Risk Portfolios in Multi-period by Safety first criterion

作　　者：易江[1] 李楚霖[2] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院 [2]华中科技大学数学系,武汉430074

出　　处：《管理工程学报》2001年第3期60-62,共3页Journal of Industrial Engineering and Engineering Management

基　　金：国家自然科学基金资助 ( 796 70 0 34)

摘　　要：本文讨论了用安全第一的一个标准选择最佳多期风险资产组合的问题。文中分析了在多期风险资产投资中按照安全第一标准选择资产组合的特性 ,给出了实际计算方法 ,并以实例计算说明了多期风险投资的效果。The paper discusses the problem of choice of optimal portfolios in multi period risk investment by safety first criterion. The paper analyses the properties of the portfolio chosen by the safety first criterion. The method of practical computation is given,and the effects of multi period risk investment are showed through an example.

关 键 词：安全第一 风险资产投资 多期投资 资产组合理论 投资风险 相对期望回报 

分 类 号：F830.591[经济管理—金融学]