多期投资

作品数：16被引量：34H指数：4
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考虑交易成本和基数约束的可能性均值-下半方差多期投资组合模型
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2022年第1期21-26,共6页胡晨阳 高岳林 孙滢 
国家自然科学基金项目(11961001);宁夏高等教育一流学科教育基金(NXYLXK2017B09);北方民族大学重大专项资助(ZDZX201901)。
目的提出一个改进的差分进化算法,求解在模糊环境下建立的可能性均值-下半方差多期投资组合模型。方法考虑模糊环境下多个摩擦因素,利用交易限制引入资产的基数约束,构建一个可能性均值-下半方差多期投资组合模型。在标准的DE算法中引入...
关键词：投资组合 基数约束 模糊环境 levy飞行策略 差分进化算法 
基于收益权重的多期投资组合优化模型
《商洛学院学报》2022年第1期62-70,96,共10页胡晨阳 高岳林 
国家自然科学基金项目(11961001);宁夏高等教育一流学科教育基金项目(NXYLXK2017B09);北方民族大学重大专项资助项目(ZDZX201901)。
为解决经典均值-方差模型对收益率的假设不能完全适应于实际证券市场的问题,引入收益权重计算每个时间段收益占总时间段收益的比重。考虑模糊环境下多重摩擦因素,提出了一种可能性均值-下半方差-熵多周期投资组合优化模型。利用外点罚...
关键词：投资组合 收益权重 熵 混沌映射 遗传算法 
稳定分布的多期投资组合模型及其应用
《数学杂志》2015年第3期735-742,共8页玄海燕 包海明 石新勇 杨娜娜 
国家自然科学基金资助(11261031);内蒙古自然科学基金资助(2013MS0101)
本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.
关键词：稳定分布 投资组合 参数估计 
多期投资组合问题的优化分析
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期26-30,共5页田志昂 曲宝林 
根据实践中风险分散的要求,在多期投资组合问题中加入资产分散约束,建立了该问题的随机规划模型,并将其转化为两阶段有补偿模型.然后将资产虚拟为局中人,构造了一个合作博弈问题.利用随机规划的对偶理论证明了该合作博弈存在核心分配,...
关键词：多期投资组合 随机规划 对偶理论 合作博弈 
基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型被引量：2
《甘肃科学学报》2013年第4期144-147,共4页玄海燕 包海明 杨娜娜 
国家自然科学基金(11261031)
在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模...
关键词：稳定分布 风险证券 投资组合 均值-尺度参数模型 
集装箱港口多期投资优化决策模型研究被引量：12
《管理科学学报》2012年第5期76-82,共7页匡海波 牛文元 
国家自然科学基金资助项目(70873014)
以集装箱港口综合成本为主要优化目标,在分析运营效率、生态承载力、港口损益等约束下,借助动态规划建立集装箱港口多期投资优化决策理论模型,解决现有的集装箱港口投资优化决策理论忽视港口运营效率、生态承载力等可持续发展能力的弊端...
关键词：港口 投资优化 运营效率 生态承载力 动态规划 
含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型被引量：9
《系统工程理论与实践》2012年第1期11-19,共9页任大源 徐玖平 黄南京 吴萌 
国家自然科学基金(70831005;71101099);中央高校基本科研业务费(2009SCU11096)
本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出...
关键词：投资组合 极小极大 机会成本 交易费用 凸优化 
因子结构下的新型多期投资组合选择模型被引量：1
《系统科学与数学》2011年第7期824-836,共13页王艳萍 陈志平 陈玉娜 
国家自然科学基金面上项目(70971109)和重点项目(70531030)资助
首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析最优投资策略.为使这一结论具有普适性,又将它推广到了多因子模型情形,并且得到了与单因子模型下类似的结...
关键词：均值-方差 因子模型 因子载荷 多期投资组合. 
区域港口群多期投资优化决策模型被引量：8
《系统工程理论与实践》2010年第8期1414-1421,共8页匡海波 牛文元 
国家自然科学基金(70873014)
我国港口群区域中主体分工不明确、低水平重复建设造成港口岸线资源的浪费等现象日益突出;现行的港口投资规划理论与方法,已经无法适应现阶段及未来港口可持续发展的实际需要.本研究以港口群与腹地运输成本和港口建设成本、港口群运营...
关键词：区域港口群 投资优化 运营效率 多期 生态承载力 
农村劳动力技能培训体系分析
《中国集体经济》2010年第5S期175-176,共2页高凯 高峰 
文章从农村劳动力转移中的青年就业和中年失业为切入点,运用人力资本多期投资理论来分析现阶段农村劳动力培训体系问题。
关键词：农村劳动力 技能培训 人力资本多期投资 
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