任大源

作品数：1被引量：9H指数：1
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供职机构：四川大学数学学院更多>>
发文主题：交易费用交易成本多期投资组合选择模型凸优化更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
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含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型被引量：9
《系统工程理论与实践》2012年第1期11-19,共9页任大源 徐玖平 黄南京 吴萌 
国家自然科学基金(70831005;71101099);中央高校基本科研业务费(2009SCU11096)
本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出...
关键词：投资组合 极小极大 机会成本 交易费用 凸优化 
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