陈玉娜

作品数：2被引量：7H指数：1
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供职机构：西安交通大学数学与统计学院更多>>
发文主题：因子载荷卖空均值-方差模型最优投资组合投资组合选择更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《工程数学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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多因子投资组合选择模型研究被引量：6
《工程数学学报》2012年第6期807-814,共8页王艳萍 陈志平 陈玉娜 
国家自然科学基金(70971109;70531030)~~
如何构建合理实用的投资组合优化模型并能快速求解,一直是金融最优化领域关注的热点问题.本文提出了一种新的金融投资模型—多因子结构下的静态MV模型,并对此模型进行了详细研究,得到了不允许卖空情况下的解析最优解,推广了现有单因子...
关键词：均值-方差模型 因子模型 因子载荷 非卖空 最优投资组合 
因子结构下的新型多期投资组合选择模型被引量：1
《系统科学与数学》2011年第7期824-836,共13页王艳萍 陈志平 陈玉娜 
国家自然科学基金面上项目(70971109)和重点项目(70531030)资助
首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析最优投资策略.为使这一结论具有普适性,又将它推广到了多因子模型情形,并且得到了与单因子模型下类似的结...
关键词：均值-方差 因子模型 因子载荷 多期投资组合. 
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