包海明

作品数：3被引量：4H指数：2
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供职机构：兰州理工大学理学院更多>>
发文主题：参数估计保险理赔多期投资投资组合PARETO更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数学杂志》《甘肃科学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金内蒙古自治区自然科学基金更多>>
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Pareto严格稳定分布在保险理赔中的应用（英文）被引量：2
《数学杂志》2015年第4期889-897,共9页玄海燕 包海明 史永侠 
Supported by National Natural Science Foundation of China(11261031);the Natural Science Foundation of Inner Mongolia Autonomous Region(2013MS0101)
本文研究了Pareto严格稳定分布在保险中的应用.利用极大似然估计的方法得到了Pareto严格稳定分布,正态分布和Pareto分布的参数估计.根据信息准则,表明Pareto严格稳定分布能够较好地拟合保险数据.
关键词：Pareto严格稳定分布 参数估计 保险理赔 信息准则 
稳定分布的多期投资组合模型及其应用
《数学杂志》2015年第3期735-742,共8页玄海燕 包海明 石新勇 杨娜娜 
国家自然科学基金资助(11261031);内蒙古自然科学基金资助(2013MS0101)
本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.
关键词：稳定分布 投资组合 参数估计 
基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型被引量：2
《甘肃科学学报》2013年第4期144-147,共4页玄海燕 包海明 杨娜娜 
国家自然科学基金(11261031)
在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模...
关键词：稳定分布 风险证券 投资组合 均值-尺度参数模型 
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