矩阵损失下随机回归系数和参数的线性Minimax估计(英文)  

THE LINEAR MINIMAX ESTIMATOR OF STOCHASTIC REGRESSION COEFFICIENTS AND PARAMETERS UNDER MATRIX LOSS FUNCTION

作　　者：喻胜华[1] 何灿芝[1] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,长沙410082

出　　处：《经济数学》2001年第3期21-28,共8页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：对于一般的随机效应线性模型 Y=Xβ+ ε,这里 β和 ε分别是 p维和 n维的随机向量 ,且E βε =Aa0 ,　 Cov βε =σ2 V100 V2,(Vi ≥ 0 ,i =1,2 )我们定义了 Sα+ Qβ的线性 Minimax估计 ,在一定条件下得到了 Sα+ Qβ在线性估计类中的 Minimax估计 ,并在几乎处处意义下证明了它的唯一性 .For the general stochastic effects linear model Y=Xβ+ε where β and ε are p dimensional and n dimensional unobservable random vectors respectively with Eβ ε=Αα 0 and Covβ ε=σ 2V 10 0V 2 (V i≥0,i=1,2) , we define the linear minimax estimator of Sα+Qβ. Under some restrictions, the minimax estimator of Sα+Qβ in the class of linear estimators, which is unique with probability 1, is obtained.

关 键 词：线性可估函数 矩阵损失函数 随机回归系数 线性MINIMAX估计 极大估计 极小估计 线性模型 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]