一类正态线性模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性  

作　　者：吴启光[1] 杨国庆[1] 

机构地区：[1]中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,北京100080

出　　处：《中国科学（A辑）》2001年第10期878-890,共13页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (批准号 :198710 88)

摘　　要：研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变 (UMRE)估计的存在性 .这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等 .在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下 ,分别导出了回归系数的线性可估函数、协方差阵V和 (trV) α(α>0已知 )的UMRE估计存在的充分必要条件 .利用这些结果可导出文献中有关 (扩充 )增长曲线模型和似乎不相关回归方程组中估计回归系数的结果 ,并把协方差阵V和trV的UMRE估计不存在的充分条件发展成充分必要条件 .此外 ,导出了方差分量模型中参数的UMRE估计存在的充分必要条件 .

关 键 词：一致最小风险同变估计 仿射变换群 二次损失 矩阵损失 正态线性模型 系数估计 增长曲线模型 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]