矩阵正态分布均值矩阵的可估函数的线性估计在线性估计类中的泛容许性  

The admissible linear estimates of the mean matrix on the matrix-normal distribution

作　　者：胡学军[1] 

机构地区：[1]湖北大学商学院,湖北武汉430062

出　　处：《湖北大学学报（自然科学版）》2002年第1期29-32,共4页Journal of Hubei University：Natural Science

摘　　要：考虑以下问题 :设n×m随机矩阵Y有分布N(Θn×m ,σ2 (Vn×n Σm×m) ) ,0 <σ2 ≤ 1 ,即Y服从均值向量为Θ协方差矩阵为σ2 (Vn×n Σm×m)的多元正态分布 ,其中 (Θ ,σ2 )为未知参数 .类似覃红讨论均值矩阵Θ的可估函数SΘ的线性估计AY在线性估计类中的泛容许性 .If n×m random matrix Y is disted according to N(Θ n×m,σ 2(V n×nΣ m×m)),that is Y has a multivariate normal distribution with the mean vector Θ and the corariarce matrix σ 2 (V n×nΣ m×m),where Θ n×m and σ 2 are unknown,V and Σ are known nonnegative definite matrix.Let SΘ be linerly estimable.The necessary and sufficient condition for a liner estimator of SΘ to be general admissble among linear estimators under the matrix loss function be obtained.

关 键 词：矩阵正态分布 均值矩阵 可估函数 线性估计类 随机矩阵 线性估计 泛容行性 多元线性模型 

分 类 号：O211.1[理学—概率论与数理统计] O212.4[理学—数学]