后金融危机时期我国黄金期货市场的日历效应分析  

作　　者：杨波[1] 夏明明[2] 

机构地区：[1]云南大学经济学院 [2]安徽财经大学

出　　处：《中国集体经济》2014年第25期90-91,共2页China Collective Economy

摘　　要：文章选取2010～2014年上海黄金期货交易所黄金连续主力合约期货日收盘价数据,通过对后金融危机时期我国黄金期货市场的对数收益率的均值和波动的状况进行实证分析,判断我国黄金期货市场的日历效应.结果显示,我国黄金期货市场有显著的正的周一效应和负的周四效应.

关 键 词：黄金期货 主力连续合约 日历效应 GARCH模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5