股票最佳投资组合的相关系数法——基于上证A股  

作　　者：李俊兵[1] 朱仁泽 

机构地区：[1]云南大学经济学院,云南昆明300270 [2]安徽大学经济学院,安徽合肥230000

出　　处：《现代商业》2014年第16期88-90,共3页Modern Business

摘　　要：随华尔街风暴和金融危机的发生,国际证券市场频频波动,尤其近年来我国的A股市场,股票价格波动几乎是毫无规律而言。本文选取A股市场的三组不同的五只股票,研究当相关系数取值不同时构建最优投资组合,来评估股票最佳组合的风险大小,了解此时最优组合的特征与规律,从而更好地指导人们参与投资实践。

关 键 词：马科维茨模型 A股市场 最优投资组合 相关系数法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]