马科维茨模型

作品数：31被引量：65H指数：5
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基于马科维茨模型下的股票投资组合研究——以A股市场股票为例
《统计学与应用》2024年第4期1194-1202,共9页蔡冰冰 谭理 陈芳 
本文通过东方财富选取A股市场五个板块的五只股票,分别是计算机软件行业的科大讯飞(002230)、电力行业的长江电力(600900)、饮料行业的五粮液(000858)、基本金属行业的中国铝业(601600)、贸易行业的中国中免(601888),提取五只股票2024年...
关键词：马科维茨模型 投资组合 A股市场股票 EViews 10软件 
基于Matlab的马科维茨投资组合理论的实证研究被引量：3
《环渤海经济瞭望》2022年第12期145-147,共3页夏雪 
一、前言马科维茨投资组合模型,是投资学中一种重要的科学理论模型。它通过对所有资产的历史数据进行分析,在保证风险水平不变的同时获取最高的收益,为投资人提出了具有科学依据的量化资产配置的方案。本文以马科维茨模型为理论基石,借...
关键词：上证综合指数 量化资产 马科维茨模型 股票投资 均值—方差模型 汇添富 夏普比率 历史数据 
基于马科维茨模型的中国企业年金投资比重分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第5期11-13,共3页高岚 
企业年金作为我国加快构建多层次养老保险体系的突破口,长期以来面临规模不大、覆盖率不高的问题,作为养老保险的第二支柱,中国的企业年金显然未充分发挥其应有的作用,而抑制企业年金发展的关键之一就是中国企业年金的收益率水平较低,...
关键词：企业年金 社会保障 马科维茨模型 
基于马科维茨模型的中医药股票组合分析——以片仔癀、华润三九及云南白药为例被引量：3
《现代商业》2020年第35期82-84,共3页郜笑颖 黄莹 郭思敏 原彰 
随着国家对中医药事业的重视与发展,中医药股票投资的研究价值日益凸显,投资者如何构造投资组合成为一个重要的研究课题。本文以马科维茨模型为基础,选取我国中医药证券市场上具有代表性的三支股票进行案例分析。本文首先结合案例公司...
关键词：中医药行业 风险 收益 马科维茨模型 
基于Python的马科维茨投资组合理论的实证研究被引量：3
《时代金融》2020年第25期46-47,50,共3页孙丽泊 
随着中国金融体系的逐步完善和大数据时代的到来,新技术在金融领域的应用不断深化。本文在马科维茨投资组合理论的基础上,借助Python工具,在20只来自不同行业的股票中选取5只进行了组合投资分析,通过实证得到夏普比率最大的最优投资组...
关键词：马科维茨模型 PYTHON 夏普比率 有效边界 最优投资组合 
基于马科维茨模型的股票最优投资组合策略研究
《大众商务》2020年第10期92-92,共1页郑少敏 程思思 董晨 
本文主要利用选择相关程度小的股票进行投资组合,风险程度不同的股票,求出风险进行收益的最优组合也是我们关注的焦点。首先基于马科维茨投资组合原理,利用聚类分析研究不同基金公司之间资产配置的相似性,然后建立单目标线性规划模型,基...
关键词：聚类分析 目标线性规划 灰色神经网络 
基于效用最大化问题和马科维茨模型的婚姻的讨论
《山东女子学院学报》2018年第3期53-57,共5页高雁南 
效用最大化问题和马科维茨资产组合模型对青年男女缔结婚姻具有积极的理论指导意义:一是通过合并消费降低生活成本,从而扩大金融财富的持有比例并扩大总效用;二是通过结婚规避收入风险,婚后男女双方通过收入合并可以产生支出减少效应,...
关键词：效用函数 收入合并 风险 金融资产 
基于马科维茨模型的股票投资组合实证研究被引量：8
《品牌研究》2018年第2期146-147,共2页陈骏兰 
投资组合理论可利用历史数据对所投资股票进行分析,保证低风险的同时得到有效收益,对当前形势下我国公众金融投资具有一定的现实意义。本文通过国泰安数据库选取四只股票作为案例,提取2017年1月——2017年12月每月月底的收盘价数据,建...
关键词：马科维茨模型 股票投资 投资组合 
价格波动下存货组合质押贷款及其风险管理研究
《长沙航空职业技术学院学报》2017年第4期96-100,共5页刘晨 
假设在不同的经济状态,价格出现不同波动,出现两种或两种以上的存货组合情况下,将马科维茨投资组合管理理论运用于存货组合质押贷款中,研究借款者在存货组合配置方面应该注意的问题,进而探究存货组合的相关风险规避对策。研究结果表明:...
关键词：价格波动 存货组合质押 马科维茨模型 风险规避 
基于均值-方差模型的多阶段投资动态规划模型被引量：1
《时代金融》2017年第24期212-212,214,共2页王素素 
动态规划(dynamic programming)是运筹学的一个分支,是求解决策过程最优化的数学方法,在经济金融领域有着广泛的应用。在我们传统研究投资组合问题所使用的马科维茨模型中,通常假设收益率和风险是固定不变的,并且只构造一次投资组合决策...
关键词：动态规划 多阶段资产投资 马科维茨模型 
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