基于马科维茨模型的股票投资组合实证研究  

作　　者：陈骏兰 

机构地区：[1]安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030

出　　处：《品牌研究》2018年第2期146-147,共2页Journal of Brand Research

摘　　要：投资组合理论可利用历史数据对所投资股票进行分析,保证低风险的同时得到有效收益,对当前形势下我国公众金融投资具有一定的现实意义。本文通过国泰安数据库选取四只股票作为案例,提取2017年1月——2017年12月每月月底的收盘价数据,建立均值——方差模型,实证分析投资者如何通过已知收益均值、协方差等历史有效信息,在投资组合条件情况下结合自身的风险偏好度、可接受的收益均值或是投资比例优化股票投资,使所选择的股票组合分散投资风险,实现投资效用最大化的理想目标。

关 键 词：马科维茨模型 股票投资 投资组合 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]